Quantitative Trading Systems, 2nd Edition.
Bandy, Dr. Howard B.
Vendedor AbeBooks Desde 01 de março de 2012.
Sobre este item.
Título: Quantitative Trading Systems, 2nd Edition.
Editora: Blue Owl Press, Inc.
Encadernação: Paperback.
Sobre este título.
Muitas vezes, os sistemas de negociação que pareciam bons no ano passado, em um anúncio, ou durante o back-testing do computador, perdem dinheiro assim que você começar a comercializá-los. Este livro explica por que isso acontece e fornece técnicas detalhadas para o desenvolvimento de sistemas que serão lucrativos.
Dr. Howard Bandy tem a educação formal e a experiência prática necessárias para escrever este livro. Ele possui graus em matemática, física, engenharia e informática. Ele era professor universitário de informática e matemática e dean da universidade. Ele começou a pesquisa e aplicação de modelagem, simulação, estatística e inteligência artificial na escola de pós-graduação. Ele é o designer e programador de um programa de computador comercialmente bem sucedido para entradas e saídas temporárias. Ele era um analista sênior de pesquisa para uma empresa de Assessoria de Negociação de Mercadorias, onde ele possuía uma licença da Série 3. É orador regular em conferências internacionais, autor de cinco livros relacionados ao projeto, análise e gerenciamento de sistemas de negociação. E um consultor para empresas comerciais e particulares.
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Negociação de alta freqüência: um guia prático de estratégias algorítmicas e sistemas de negociação, 2 ª edição.
Descrição.
O comércio de alta frequência é um esforço difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis em várias condições de mercado. Mas uma base sólida, tanto na teoria como na prática desta disciplina, é essencial para o sucesso. Se você é um investidor institucional que procura uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou de um investidor individual procurando uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados dinâmicos atuais.
Com base no sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele aborda habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que o HFT atualize as estratégias de gerenciamento de riscos e como proteger a informação eo fluxo de pedidos em mercados escuros e leves.
Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativas e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Dirija os aspectos mais essenciais do comércio de alta freqüência, desde a formulação de idéias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias selecionadas de troca de amostras podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada perita da indústria, Irene Aldridge.
Embora o interesse na negociação de alta freqüência continue a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a entender e implementar essa abordagem até agora. Este livro tem tudo o que você precisa para obter um aperto firme sobre o funcionamento da alta freqüência e o que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços comerciais diários.
Sobre o autor.
IRENE ALDRIDGE é um consultor de investimento, gerente de portfólio, um especialista reconhecido em assuntos de investimento quantitativo e comércio de alta freqüência e um educador experiente. Atualmente, é professora da indústria na Universidade de Nova York, Departamento de Finanças e Engenharia de Riscos, Instituto Politécnico, bem como Gerente de Parceiro e Gerente de Carteira Quantitativa da Able Alpha Trading Ltd., uma empresa de consultoria de investimentos e um veículo comercial exclusivo especializado em quantitativos e altos estratégias de negociação de freqências. Aldridge também é fundador da AbleMarkets, um recurso on-line que faz a mais recente pesquisa de alta freqüência para investidores institucionais e corretores. Aldridge detém um MBA do INSEAD, um MS em engenharia financeira da Columbia University, um BE em engenharia elétrica da Cooper Union em Nova York e está no processo de completar seu doutorado na Universidade de Nova York. Ela é palestrante freqüente nos principais eventos da indústria e contribui para o acadêmico, o profissional e as principais publicações de mídia, incluindo o Journal of Trading, a revista Futures, a Reuters HedgeWorld, a Advanced Trading, a FX Week, as FINALTERNAS, a Lidar com a tecnologia e o Huffington Post.
Permissões.
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Capítulo 1 Como os mercados modernos diferem dos últimos 1.
Media, Mercados Modernos e HFT 6.
HFT como evolução da metodologia de negociação 7.
O que é o comércio de alta freqüência? 13.
O que fazem os comerciantes de alta freqüência? 15.
Quantos comerciantes de alta freqüência existem? 17.
Major Players in the HFT Space 17.
Organização deste livro 18.
Perguntas de fim de capítulo 19.
Capítulo 2 Inovações Tecnológicas, Sistemas e HFT 21.
Uma Breve História da Hardware 21.
Perguntas de fim de capítulo 35.
Capítulo 3 Microstrutura do mercado, pedidos e livros de pedidos de limite 37.
Tipos de Mercados 37.
Limite de livros de pedidos 39.
Execução agressiva versus passiva 43.
Ordens complexas 44.
Horário de negociação 45.
Microestrutura moderna: convergência de mercado e divergência 46.
Fragmentação em ações 46.
Fragmentação em futuros 50.
Fragmentação em Opções 51.
Fragmentação em Forex 51.
Fragmentação em renda fixa 51.
Fragmentação em Swaps 51.
Perguntas de fim de capítulo 52.
Capítulo 4 Dados de alta freqüência 53.
Quais são os dados de alta freqüência? 53.
Como os dados de alta freqüência são gravados? 54.
Propriedades de Dados de Alta Frequência 56.
Os dados de alta freqüência são volumosos 57.
Os dados de alta freqüência estão sujeitos ao salto de lance-pedido 59.
Os dados de alta frequência não são normais ou anormais 62.
Os dados de alta freqüência são irregulares no tempo 62.
A maioria dos dados de alta frequência não contêm identificadores de compra e venda 70.
Perguntas de fim de capítulo 74.
Capítulo 5 Custos de negociação 75.
Visão geral dos custos de execução 75.
Custos transparentes de execução 76.
Custos de execução implícitos 78.
Antecedentes e definições 82.
Estimativa do impacto no mercado 85.
Estimativa empírica do impacto permanente no mercado 88.
Perguntas de fim de capítulo 96.
Capítulo 6 Desempenho e capacidade das estratégias de negociação de alta freqüência 97.
Princípios de Medição de Desempenho 97.
Medidas básicas de desempenho 98.
Razões Comparativas 106.
Atribuição de Desempenho 110.
Avaliação de capacidade 112.
Alpha Decay 116.
Perguntas de fim de capítulo 116.
Capítulo 7 O Negócio da Negociação de Alta Frequência 117.
Processos-chave do HFT 117.
Mercados financeiros adequados para HFT 121.
Economia da HFT 122.
Participantes no mercado 129.
Perguntas de fim de capítulo 130.
Capítulo 8 Estratégias estatísticas de arbitragem 131.
Aplicações Práticas de Arbitragem Estatística 133.
Perguntas de fim de capítulo 144.
Capítulo 9 Eventos de negociação direcional em torno de eventos 147.
Desenvolvimento de estratégias direcionais baseadas em eventos 148.
O que constitui um evento? 149.
Metodologias de Previsão 150.
Notícias negociáveis 153.
Aplicação do Event Arbitrage 155.
Perguntas de fim de capítulo 163.
Capítulo 10 Modelos Automatizados de Mercado e Modelos de Inventário 165.
Market Making: Principios-chave 167.
Simulando uma estratégia de criação de mercado 167.
Estratégias de fabricação de mercado 168.
Criação de mercado como serviço 173.
Rentabilidade do mercado 176.
Perguntas de fim de capítulo 178.
Capítulo 11 Automated Market Making II 179.
O que está nos dados? 179.
Informações de modelagem no fluxo de pedidos 182.
Perguntas de fim de capítulo 193.
Capítulo 12 Estratégias adicionais de HFT, Manipulação de Mercado e Crashos de Mercado 195.
Arbitragem de latência 196.
Spread Scalping 197.
Rebate Capture 198.
Quote Matching 199.
Quote Stuffing 201.
Aprendizado de máquinas 207.
Perguntas de fim de capítulo 208.
Capítulo 13, Regulamento 209.
Principais Iniciativas de Reguladores em todo o mundo 209.
Perguntas de fim de capítulo 223.
Capítulo 14 Gerenciamento de Risco de HFT225.
Medição do risco HFT 225.
Perguntas 244 do final do capítulo.
Capítulo 15 Minimizando o Impacto no Mercado 245.
Por que Algoritmos de Execução? 245.
Algoritmos de roteamento de pedidos 247.
Problemas com modelos básicos 258.
Modelos Avançados 262.
Implementação prática de estratégias de execução ótimas 269.
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